ОБОБЩЕННАЯ ЗАДАЧА КОШИ ДЛЯ СТОИМОСТИ ОПЦИОНА ПУТ АМЕРИКАНСКОГО ТИПА

14 сентября 2018
116
Предметная область
Выходные данные
Ключевые слова
Вид публикации Статья
Контактные данные автора публикации ХОЛОПОВА М.А.
Ссылка на публикацию в интернете elibrary.ru/item.asp?id=21125656

Аннотация

Новый метод, основанный на использовании обобщенных функций, применяется для оценивания опционов Американского типа. В частности, точное решение обобщенной задачи Коши со свободной границей (задачи Стефана) дает известную интегральную формулу для рациональной стоимости опциона пут Американского типа, и соответствующей граничной функции останова.
Для того чтобы оставить комментарий необходимо авторизоваться.