ОБОБЩЕННАЯ ЗАДАЧА КОШИ ДЛЯ СТОИМОСТИ ОПЦИОНА ПУТ АМЕРИКАНСКОГО ТИПА
14 сентября 2018
322
| Предметная область | — |
| Выходные данные | — |
| Ключевые слова | — |
| Вид публикации | Статья |
| Контактные данные автора публикации | ХОЛОПОВА М.А. |
| Ссылка на публикацию в интернете | elibrary.ru/item.asp?id=21125656 |
Аннотация
Новый метод, основанный на использовании обобщенных функций, применяется для оценивания опционов Американского типа. В частности, точное решение обобщенной задачи Коши со свободной границей (задачи Стефана) дает известную интегральную формулу для рациональной стоимости опциона пут Американского типа, и соответствующей граничной функции останова.
Для того чтобы оставить комментарий необходимо авторизоваться.