ОЦЕНКА ПОТЕРЬ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПОРТФЕЛЯ ПРИ ИНВЕСТИРОВАНИИ ПЕНСИОННЫХ НАКОПЛЕНИЙ
14 сентября 2018
185
| Предметная область | — |
| Выходные данные | — |
| Ключевые слова | — |
| Вид публикации | Статья |
| Контактные данные автора публикации | ФЕДОРОВА Е.А.1, СИВАК А.Р.2; 1 Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации 2 Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» |
| Ссылка на публикацию в интернете | elibrary.ru/item.asp?id=18752559 |
Аннотация
ЖУРНАЛ:
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА
Издательство: ООО "Издательский дом ФИНАНСЫ и КРЕДИТ" (Москва)
ISSN: 2073-039X
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА:
МОДЕЛЬ ФАМЫ - ФРЕНЧА, МОДЕЛЬ CAPM, КАСАТЕЛЬНЫЙ ПОРТФЕЛЬ, СРЕДНИЕ ПОТЕРИ
АННОТАЦИЯ:
Предлагается метод формирования инвестиционной стратегии на российском фондовом рынке, имеющей минимальные потери. В статье формируются семь инвестиционных портфелей, состоящих из акций российских компаний и государственных краткосрочных облигаций федерального займа РФ. Получена зависимость средних потерь портфеля от его структуры (-коэффициента).
ПодробнееЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА
Издательство: ООО "Издательский дом ФИНАНСЫ и КРЕДИТ" (Москва)
ISSN: 2073-039X
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА:
МОДЕЛЬ ФАМЫ - ФРЕНЧА, МОДЕЛЬ CAPM, КАСАТЕЛЬНЫЙ ПОРТФЕЛЬ, СРЕДНИЕ ПОТЕРИ
АННОТАЦИЯ:
Предлагается метод формирования инвестиционной стратегии на российском фондовом рынке, имеющей минимальные потери. В статье формируются семь инвестиционных портфелей, состоящих из акций российских компаний и государственных краткосрочных облигаций федерального займа РФ. Получена зависимость средних потерь портфеля от его структуры (-коэффициента).
Для того чтобы оставить комментарий необходимо авторизоваться.