| Предметная область | — |
| Выходные данные | — |
| Ключевые слова | — |
| Вид публикации | Статья |
| Контактные данные автора публикации | ВЛАСОВ В.А.1, ВЛАСОВ С.В.2, АЛЕКСЕЕВ С.И.3, СОРОКА Р.И.4 1 Национальный исследовательский ядерный университет МИФИ 2 Банк России 3 Евразийский открытый институт 4 Московский государственный университет экономики, статистики и информатики |
| Ссылка на публикацию в интернете | elibrary.ru/item.asp?id=20160177 |
Аннотация
ЖУРНАЛ:
ДЕНЬГИ И КРЕДИТ
Издательство: Центральный банк Российской Федерации (Москва)
ISSN: 0130-3090
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА:
БАНКИ, BANKS, РЕГУЛЯТИВНЫЙ КАПИТАЛ, REGULATORY CAPITAL, БАЗЕЛЬСКИЙ КОМИТЕТ ПО БАНКОВСКОМУ НАДЗОРУ, BASEL COMMITTEE ON BANKING SUPERVISION, ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КАПИТАЛ, RISK ADJUSTED CAPITAL, VALUE-AT-RISK (VAR), СТРАТЕГИЯ ИНВЕСТИРОВАНИЯ, INVESTMENT STRATEGY, ОПТИМАЛЬНАЯ СТРАТЕГИЯ, OPTIMAL STRATEGY
АННОТАЦИЯ:
В статье рассматриваются преимущества и недостатки использования величины VaR при анализе рисков, показывается, что применение VaR в ряде случаев не является оптимальным.
ПодробнееДЕНЬГИ И КРЕДИТ
Издательство: Центральный банк Российской Федерации (Москва)
ISSN: 0130-3090
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА:
БАНКИ, BANKS, РЕГУЛЯТИВНЫЙ КАПИТАЛ, REGULATORY CAPITAL, БАЗЕЛЬСКИЙ КОМИТЕТ ПО БАНКОВСКОМУ НАДЗОРУ, BASEL COMMITTEE ON BANKING SUPERVISION, ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КАПИТАЛ, RISK ADJUSTED CAPITAL, VALUE-AT-RISK (VAR), СТРАТЕГИЯ ИНВЕСТИРОВАНИЯ, INVESTMENT STRATEGY, ОПТИМАЛЬНАЯ СТРАТЕГИЯ, OPTIMAL STRATEGY
АННОТАЦИЯ:
В статье рассматриваются преимущества и недостатки использования величины VaR при анализе рисков, показывается, что применение VaR в ряде случаев не является оптимальным.
Для того чтобы оставить комментарий необходимо авторизоваться.