ОЦЕНИВАНИЕ ПАРАМЕТРОВ ИНФОРМАЦИОННЫХ ПОТОКОВ ПО СКОЛЬЗЯЩЕЙ ВЫБОРКЕ ПОСТОЯННОГО ОБЪЁМА
14 сентября 2018
213
Предметная область | — |
Выходные данные | — |
Ключевые слова | — |
Вид публикации | Статья |
Контактные данные автора публикации | КРИЦЫНА Н.А. |
Ссылка на публикацию в интернете | elibrary.ru/item.asp?id=22877248 |
Аннотация
ЖУРНАЛ:
СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ
Издательство: Издательский Дом "Академия Естествознания" (Пенза)
ISSN: 2070-7428
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА:
НЕСТАЦИОНАРНЫЙ ОБЪЕКТ., NON-STATIONARY OBJECTS., ОЦЕНИВАНИЕ ПАРАМЕТРОВ МОДЕЛИ, ESTIMATION OF MODEL PARAMETERS, РЕГРЕССИОННО-АВТО-РЕГРЕССИОННАЯ МОДЕЛЬ, REGRESSIVE-AUTO-REGRESSIVE MODEL, РЕКУРРЕНТНАЯ ФОРМА, RECURRENT FORM, ВРЕМЕННОЙ РЯД, TIME SERIES, ИДЕНТИФИКАЦИЯ, IDENTIFICATION, АЛГОРИТМ, ALGORITHM
АННОТАЦИЯ:
Решается задача идентификации параметров нестационарного линейного временного ряда. Предложен алгоритм оценки параметров регрессионной-авто-регрессионной модели по скользящей выборке посто-янного объема, который представляет собой модификацию известной рекуррентной формы метода наи-меньших квадратов. Метод позволяет не только проводить оценивание параметров модели в режиме «on-line», но и обеспечивает оценивание на основе наиболее «свежих» данных, что особенно важно при решении задач идентификации нестационарных объектов. Это достигается за счет последовательного рекуррентного удаления «устаревшей» информации и рекуррентной процедуры оценки на основе новой информации об «объекте». Приведен подробный алгоритм процедуры идентификации, основанный на предлагаемом подходе и позволяющий в режиме реального времени проводить оценку медленно меняю-щихся параметров линейного динамического «объекта», одной из разновидностей которого является нестационарный временной ряд.
ПодробнееСОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ
Издательство: Издательский Дом "Академия Естествознания" (Пенза)
ISSN: 2070-7428
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА:
НЕСТАЦИОНАРНЫЙ ОБЪЕКТ., NON-STATIONARY OBJECTS., ОЦЕНИВАНИЕ ПАРАМЕТРОВ МОДЕЛИ, ESTIMATION OF MODEL PARAMETERS, РЕГРЕССИОННО-АВТО-РЕГРЕССИОННАЯ МОДЕЛЬ, REGRESSIVE-AUTO-REGRESSIVE MODEL, РЕКУРРЕНТНАЯ ФОРМА, RECURRENT FORM, ВРЕМЕННОЙ РЯД, TIME SERIES, ИДЕНТИФИКАЦИЯ, IDENTIFICATION, АЛГОРИТМ, ALGORITHM
АННОТАЦИЯ:
Решается задача идентификации параметров нестационарного линейного временного ряда. Предложен алгоритм оценки параметров регрессионной-авто-регрессионной модели по скользящей выборке посто-янного объема, который представляет собой модификацию известной рекуррентной формы метода наи-меньших квадратов. Метод позволяет не только проводить оценивание параметров модели в режиме «on-line», но и обеспечивает оценивание на основе наиболее «свежих» данных, что особенно важно при решении задач идентификации нестационарных объектов. Это достигается за счет последовательного рекуррентного удаления «устаревшей» информации и рекуррентной процедуры оценки на основе новой информации об «объекте». Приведен подробный алгоритм процедуры идентификации, основанный на предлагаемом подходе и позволяющий в режиме реального времени проводить оценку медленно меняю-щихся параметров линейного динамического «объекта», одной из разновидностей которого является нестационарный временной ряд.
Для того чтобы оставить комментарий необходимо авторизоваться.