Распространение финансового шока в банковской сети

14 сентября 2018
263
Предметная область
Выходные данные
Ключевые слова
Вид публикации Статья
Контактные данные автора публикации Бухановский Александр Валерьевич, тел. (812) 909-31-56, e-mail: boukhanovsky@mail.ifmo.ru
Ссылка на публикацию в интернете escience.ifmo.ru/research/view/19

Аннотация

Финансовые кризисы могут быть спровоцированы большим количеством причин, что затрудняет исследование критических явлений в банковских системах. При банкротстве одного из институтов шок может распространяться по сети, порождая каскады банкротств, или абсорбироваться. В итоге, состояние системы зависит не только от стабильности отдельных институтов, но и от топологии сети, а также от способности системы к адаптации при смене стратегий поведения клиентов. Мы умеем моделировать межбанковские взаимодействия с настраиваемыми политиками банков и стратегиями активности клиентов на сетях с произвольной топологией, а также исследовать риски критических явлений с применением различных критериев стабильности банков и банковских систем. Для учёта долгосрочности финансовых отношений между узлами используется мультиплексивное представление сети, которое позволяет разбивать её на слои в зависимости от типа финансового обязательства (мгновенное, краткосрочное, долгосрочное).
Подробнее
Для того чтобы оставить комментарий необходимо авторизоваться.