Распространение финансового шока в банковской сети

Финансовые кризисы могут быть спровоцированы большим количеством причин, что затрудняет исследование критических явлений в банковских системах. При банкротстве одного из институтов шок может распространяться по сети, порождая каскады банкротств, или абсорбироваться. В итоге, состояние системы зависит не только от стабильности отдельных институтов, но и от топологии сети, а также от способности системы к адаптации при смене стратегий поведения клиентов. Мы умеем моделировать межбанковские взаимодействия с настраиваемыми политиками банков и стратегиями активности клиентов на сетях с произвольной топологией, а также исследовать риски критических явлений с применением различных критериев стабильности банков и банковских систем. Для учёта долгосрочности финансовых отношений между узлами используется мультиплексивное представление сети, которое позволяет разбивать её на слои в зависимости от типа финансового обязательства (мгновенное, краткосрочное, долгосрочное).