Вейвлет-оценивание временного ряда

Программа предназначена для решения задачи оценивания временных рядов по нелинейным измерениям с использованием вейвлет-преобразования и фильтра Калмана. Рассчитывается среднее квадратическое отклонение ошибок оценивания на примере экспоненциально-коррелированнного процесса при отсутствии и наличии нарушений. Применительно к линейной задаче фильтрации случайных последовательностей реализован алгоритм, основанный на использовании вейвлет-преобразования, который обеспечивает нахождение оценок, близких по своим свойствам к оценкам, отыскиваемым с использованием фильтра Калмана. Приводится программная реализация алгоритмов оценивания с использованием фильтра Калмана и вейвлета для процесса с нарушением. Вейвлет-преобразование в случае нарушений временного ряда в отличие от фильтра Калмана позволяет обнаружить и дать точную оценку временного ряда. Реализуется построение спектрограмм непрерывного вейвлет-преобразования для измерений процесса.